Valuation of Fixed Income Securities and Derivatives (Frank J. Fabozzi Series) [Hardcover]

100  amount  assumed  basis  between  binomial  bond  call  callable  called  cap  case  cash  change  chapter  collateral  contract  conversion  convertible  coupon  credit  curve  date  days  duration  equal  example  exhibit  expected  factors  first  fixed  floater  floor  flows  follows  forward  futures  income  instruments  interest  inverse  investor  issue  issuer  libor  loan  market  maturity  may  means  measure  million  model  months  mortgage  must  node  now  number  oas  option  par  paths  payments  period  points  position  prepayment  present  price  principal  rate  reference  risk  security  short  shows  spot  spread  standard  stock  structure  swap  term  theoretical  theory  three  thus  time  treasury  tree  two  underlying  used  valuation  value  volatility  year  yield