The Mathematics of Derivatives: Tools for Designing Numerical Algorithms (Wiley Finance) [Hardcover]

a2  above  ac  average  ax  bond  boundary  call  cash  cds  changes  consider  correlation  curve  date  default  defined  delta  derivatives  deviation  different  differential  distribution  drift  ds  dt  dx  equation  example  exercise  exp  expectation  expressed  find  first  following  follows  form  formula  forward  fourier  function  gaussian  get  given  grid  hedging  interest  limit  market  maturity  may  mean  model  moments  normal  note  now  number  option  path  payout  portfolio  premium  price  pricing  probability  process  put  rate  recovery  result  risk  riskless  s2  second  section  security  see  short  simple  solution  st  standard  step  stochastic  stock  strike  survival  term  three  thus  time  two  value  variables  variance  volatility  xt  zero