Optimal Trading Strategies: Quantitative Approaches for Managing Market Impact and Trading Risk [Hardcover]

actual  agency  analysis  appreciation  associated  average  benchmark  best  better  between  bid  brokers  buy  case  change  chapter  components  cost  data  day  decision  determine  difference  does  equation  estimate  etf  example  execute  execution  expected  figure  follows  function  fund  fv  higher  however  imbalance  impact  implementation  information  investment  investors  less  level  liquidity  list  lower  managers  market  may  measure  model  movement  need  number  opportunity  optimal  order  parameter  performance  period  point  portfolio  position  price  principal  process  profile  provide  quantity  rate  residual  result  returns  risk  sell  shares  since  size  specified  stock  strategy  techniques  thus  time  timing  total  trade  traders  trading  transaction  two  value  variable  volatility  volume  vwap  xk