Robust Libor Modelling and Pricing of Derivative Products (Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series) [Hardcover]

100  approximation  bermudan  bound  calibration  cap  caplet  carlo  case  consider  correlation  dates  derivative  different  due  error  estimator  euler  example  exercise  fact  factor  family  first  fixed  following  follows  formula  forward  full  function  general  given  gl  hence  however  instance  let  libor  lognormal  lower  market  martingale  matrix  max  may  measure  method  model  monte  next  note  now  number  optimal  option  parameters  particular  period  possible  practice  prices  problem  procedure  process  products  random  rate  remark  respect  results  sde  section  see  sequence  set  simulation  since  standard  stopping  strike  structure  swap  swaption  system  table  take  tenor  term  theorem  therefore  thus  time  tp  two  upper  value  via  volatility  yr