An Introduction to Credit Derivatives [Hardcover]

2003  amount  asset  assume  bank  basis  basket  between  bloomberg  bond  bps  buyer  cash  cds  change  chapter  cln  consider  contract  corporate  coupon  credit  curve  date  debt  default  derivatives  eds  entity  equity  event  example  exposure  figure  financial  fixed  form  however  instruments  interest  investor  issue  issued  issuer  level  libor  loan  manager  market  maturity  may  mean  model  name  note  obligation  option  page  par  pay  payment  permission  points  portfolio  premium  present  price  pricing  probability  products  protection  rate  rating  recovery  reference  reproduced  return  risk  screen  security  seller  settlement  shown  shows  specific  specified  spread  structure  swap  term  time  total  trade  trs  two  underlying  use  used  value  yield