Financial Futures Primer [Paperback]

500  amount  arbitrage  assume  basis  between  bond  broker  buy  cash  change  chapter  commodity  consider  contract  costs  currency  date  day  dec  delivery  difference  different  dollar  equal  equation  example  exchange  expected  expiration  face  figure  firm  first  foreign  forward  funds  futures  good  hedge  hedgers  hedging  hold  however  important  index  instrument  interest  june  large  long  loss  margin  market  maturity  may  might  model  months  must  net  new  open  opportunity  pay  per  percent  point  portfolio  position  price  profit  rate  relationship  risk  sell  selling  short  shows  speculators  spot  spread  stock  strategy  table  therefore  three  time  total  trade  trader  trading  transaction  two  use  value  volatility  wheat  year  yield