Dynamic Asset Allocation with Forwards and Futures [Hardcover]

account  asset  assumption  between  bond  case  cash  changes  chapter  complete  component  conditions  contracts  currency  date  depends  derivatives  difference  discount  dynamics  economic  economy  equal  equation  equilibrium  exchange  expected  financial  first  following  forward  function  futures  general  given  hedge  hedging  hold  however  instantaneous  interest  investment  investor  journal  latter  market  maturity  measure  model  money  must  nominal  now  number  optimal  part  particular  portfolio  position  present  price  pricing  process  proposition  pure  rate  ratio  real  result  return  risk  riskless  second  see  set  since  speculative  spot  state  stochastic  strategy  t2  term  tf  thus  ti  time  trade  two  underlying  used  usual  utility  value  variables  variance  vector  volatility  wealth  yields