Credit Derivatives: Instruments, Applications and Pricing [Hardcover]

100  amount  asset  bank  basket  between  bond  bps  buyer  capital  case  cash  cdo  change  chapter  collateral  company  contract  corporate  correlation  counterparty  coupon  credit  date  deal  dealer  debt  default  definitions  derivatives  entity  equity  event  example  exhibit  exposure  financial  first  fixed  flow  form  forward  however  instruments  interest  investor  issue  issuer  libor  loan  loss  manager  market  maturity  may  million  model  must  note  obligation  option  parties  pay  payment  period  portfolio  price  pricing  probability  protection  provide  put  rate  rating  receive  recovery  reference  result  return  risk  securities  seller  settlement  sfas  specified  spread  structure  swap  synthetic  term  time  total  transaction  two  underlying  use  used  value  year  yield