Active Portfolio Management : A quantative approach for producing superior returns and selecting superior money managers [Hardcover]

active  added  alphas  analysis  approach  asset  assume  average  based  benchmark  beta  between  capm  case  cash  chapter  coefficient  component  correlation  costs  covariance  data  deviation  dividend  eq  equal  equity  estimate  example  excess  expected  exposures  factor  figure  financial  find  first  forecast  forecasting  fund  given  growth  holdings  ic  information  investment  investor  journal  leads  level  management  manager  market  may  mean  measure  model  new  now  number  optimal  percent  performance  period  portfolio  position  pp  price  problem  rate  ratio  residual  result  return  risk  score  see  short  should  show  signal  since  skill  standard  stocks  strategy  theory  time  timing  total  transactions  two  use  valuation  value  variance  vol  volatility  year  zero